vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。 更新内容： 接口： 新增中泰证券 XTP 接口 主引擎： 新增本地持仓细节数据，基于持仓、成交、委托来实时计算持仓量和冻结量 新增平仓委托自动转换函数，解决上期所合约的平今、平昨自动拆分 新增针对有平今手续费惩罚的期货合约的日内锁仓交易模式，优先平昨，然后开仓 新增日志模块添加自定义日志类型监听的函数 CTA 策略模块： 实现K线合成器功能，标准化K线的合成管理 实现策略模板中的全撤函数功能 实现K线时间序列数据结构，简化技术指标运算相关的语法 增加针对螺纹钢的 BollChannel 策略 行情记录模块： 使用K线合成器来管理 K 线合成，保持和 CTA 策略模块一致 数据： 天勤历史行情数据服务，主要提供期货分钟和tick行情数据 TuShare 历史行情数据服务，主要提供股票分钟行情数据 示例： CtaBacktesting 示例中增加多策略组合回测的演示代码 DataRecording 增加每日数据清洗脚本 其他： 增加 Issue 模板、PR 模板、社区行为准则、帮助获取方法的文档 vn.py v1.7.1 发布，开源量化交易程序开发框架下载地址
