Hikyuu Quant Framework 发布 1.0.3 支持实盘交易 1、Indicator、Operand 支持直接和数字进行四则运算及比较运算，如： c = CLOSE(k) x = c + 100 2、增加 SG_Bool 布尔信号指示器，直接分别通过类似bool数据的方式指定买入、卖出信号，进一步简化信号指示器创建方式。如，海龟通道突破系统（大于20日买入、小于10日卖出），可简化为以下写法： h = OP(OP(REF(1)),OP(HHV(n=20))) l = OP(OP(REF(1)),OP(LLV(n=10))) my_sg = SG_Bool(OP(CLOSE()) > h, OP(CLOSE()) < l) 3、支持实盘交易，可轻易绑定其他实盘下单程序，只要下单对象拥有 buy 和 sell 方法。本次发布内建了实盘下单交易程序“扯线木偶”，可直接使用，感谢“睿瞳深邃”的共享。也可以借助easytrader和easyquant的事件处理框架自行实现自动化交易。示例见下，只需使用“my_tm.regBroker(crtRB(Puppet()))”类似方法向TradeManager实例注册订单代理程序即可。更具体的使用方法，欢迎入群讨论。 #创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万 my_tm = crtTM(initCash = 300000) #注册实盘交易订单代理 my_tm.regBroker(crtRB(TestOrderBroker())) #TestOerderBroker是测试用订单代理对象，只打印 #my_tm.regBroker(crtRB(Puppet())) #Puppet为内建的扯线木偶实盘下单对象 #根据需要修改订单代理最后的时间戳，后续只有大于该时间戳时，订单代理才会实际发出订单指令 my_tm.brokeLastDatetime=Datetime(201706010000) #创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA最为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出） my_sg = SG_Flex(OP(EMA(n=5)), slow_n=10) #固定每次买入1000股 my_mm = MM_FixedCount(1000) #创建交易系统并运行 sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm) sys.run(sm['sz000001'], Query(-150)) Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内股票市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合；同时，可自由遍历所有股票，对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略，并查看相应的收益效果： http://nbviewer.jupyter.org/github/...ster/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True 更多信息，参见项目主页：http://hikyuu.org/ Hikyuu Quant Framework 1.0.3 发布，支持实盘交易下载地址
